FX繰り返し自動発注機能|ループ・イフダンの超重要なリスク管理

FXの自動売買システムであるアイネット証券の ループ・イフダン を利用して、半自動的にFX収益を上げていけるのか? を実験しようとしています。

なぜ、いきなり初心者が自動売買システムに手を出したのか?

それは、FXの知識もなければ、相場分析のセンスもないので、自分でFXのデイトレなど裁量取引に挑戦しても勝てる気がしなかったからです。

かと言って、ループイフダンなどの自動売買システムに任せたら100%勝てるのであれば、皆が飛びついているはずです。

皆が使っていないのは、自動売買システムと言えどもリスク管理が難しく、儲ける人もいれば、失敗する人もいるからです。

FXのチャートの読み方やファンダメンタル分析などの勉強はほとんどしていませんが、リスク管理・資金管理だけはちゃんとやっておこうと思っています。

FXはちゃんと理解しておかないと、資産運用の範疇を超えて、気づかないうちにリスクの高い投機的取引に手を出してしまう可能性もあるので、事前にリスク管理について考えていきたいと思います。

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1. ループイフダンの仕組みとリスク

ループ・イフダンの仕組みは、ある指定した値幅で買いと売りを繰り返してその差益を手に入れるのが目的となっています。

下の例では、15pips(15銭)値段が動くたびに買い注文が入り、その買った価格より15pips値上がりしたら決済され、この15銭ずつ利益をあげていきます。

1000ドル購入した場合は、決済されるたびに150円の利益が積みあがっていきます。

アイネット証券ホームページより

今までは人が買うタイミングと、決済指示とかをしていたものを、自動的に予め定めたルールに従って実行してくれるのです。

2. ループ・イフダンのリスク

何とも素晴らしい仕組みですが、予想と反対の為替の動きをした場合、多額の含み損を抱えるという大きなリスクがあります。

アイネット証券HPより-ループイフダンで気を付けること

相場が予想と反対方向に動いてしまったら

相場が上昇する(円安になる)と読んでループイフダンB(買い)タイプを運用したとき、予想に反して相場が下落し続けると、買いポジションが続けて建つことになります。つまり、運用に必要となる資金も大きくなります。

値幅1円、1,000ドルずつドルを買うループイフダンの場合、1ドル110円から90円まで円高が進んでしまったら、21個のポジションを持つことになり、含み損は21万円となります。

ナンピン買いと変わらないような感じになってしまいますね…

3. ループ・イフダンのリスク管理

ループ・イフダンはリスク管理機能が乏しいというのに対応するため、2016年・2017年とバージョンアップされ、最大ポジション数管理やループイフダンのストップ機能が拡充しています。

ループ・イフダンに準備された機能を利用して、どのようにリスク管理をするか検討してみました。

①資金管理が一番重要(値幅設定と必要資金)

ループ・イフダンは自動的にある値幅で注文が入るので、相場が予想から逆に動いた時に含み損を抱え、追証が必要になり、それが支払えずロスカットになるというのが怖いシナリオとなります。

それを回避するためには、十分な資金管理が重要となってきます。

アイネット証券HPでは目安資金表を提供してくれているので、それをベースに自分の必要資金と相談して投資金額を決めることができます。

アイネット証券HP、目安資金表

目安資金表の金額は、1ロット(1,000通貨)で取引した際の金額です。

USD/JPY

AUD/JPY

上記リストを見て分かるように、値幅を20pips(銭)のように小さくすると、豪ドルが30円下落した時の最低必要資金は278万円必要になってきます。逆に値幅を80pips(銭)のように大きくすると、豪ドルが30円下落した時の最低必要資金は72万円ですみます。

もちろん、値幅を小さくした方が売買が成立しやすいので利益は出ますが、逆方向の値動きをした時にたくさんの含み損ポジションを持ちすぎるのが怖いので、値幅を最大に設定しようと思っています。(USDの場合は1円、豪ドルの場合は80銭)

値幅を大きくするのもリスクヘッジになる

米ドルも豪ドルもリーマンショック級の経済危機が起これば、現在の価格から30円は円高に進みそうなので、30円動いた時の必要資金を調べてみました。

   最低必要資金
・米ドル:613,800円
・豪ドル:722,000円

1,000取引単位で買いポジションを保有したと仮定すると、130万円くらいは準備しておきたいという結果になりました。

すぐに30円も円高が進行することはなさそうなので、最初に100万円をアイネット証券に入金してから取引を開始したいと思います。

②最大ポジション数の制限

新バージョンでは、「最大ポジション数」の設定が必須となりました。これにより、買いにおいて円高が進行して最大ポジション数を超えると、1番円安の時に買った含み損が多いポジションが自動で損切りされます。

この機能により、相場が想定外のレンジに進んだ場合にポジションの持ちすぎを防ぐことができます。

また、従来のループイフダンでは最大ポジション数を制限した場合に、想定したレンジを外れてしまうと取引が発生しない状況が生まれていましたが、新バージョンでは、現価格から一番含み損があるポジションが損切りされて、現価格で新たなポジションを持つことになるので、取引が発生しないという状況が回避できる仕組みになっています。

アイネット証券HPより

基本的にレンジ相場である、米ドルと豪ドルで買いのループイフダンを行うので、円高が進行してもいずれは戻ることを想定しています。

そのため、今のところ30程度で最大ポジション数を設定しておりますが、最大ポジション数を超えたら、ループイフダンをストップさせて損切りされないようにするつもりでいます。

③ループイフダンをストップする

ループ・イフダンは類似機能を提供するトラリピと異なり為替レートのレンジを指定することができません。

その代り、ループイフダンの運用を停止することができます。停止したいループイフダンを選択し、運用詳細画面を確認後、「STOP」ボタンをクリックしてループイフダンを停止します。

例えば、1米ドルが130円を超えて円安になった時に、米ドル買いを続けると、その後円高が進んだ時の含み損が膨大になるので、一旦運用を停止するというように使えそうです。

その間の利益は惜しいですが、必要以上に高買いしない工夫も必要かと思います。

自分の想定レートを超えたら、運用停止を検討する

ループイフダン停止後は、新規注文の発注が止まりますが、その時点ではポジションは決済されず、登録されている決済注文の指定レートに到達することで自動的にポジションが決済されます。

また、ループイフダン停止後に残ったポジションに登録されている決済注文を一括で取消し、決済することも可能です。

含み損を多額に抱えそうなレートレンジに入ってきたら、ループイフダンを停止することにより、トラリピのレートレンジの登録と同じような機能を実現することができます。

④マイセーフティー機能

ループイフダン口座では、自動ロスカットとは別に、口座全体の損失を任意で設定するリスク管理ツール「マイセーフティ機能」が準備されています。

保有ポジションの損失合計が設定した金額に達すると全てのポジションを決済してループイフダンの稼動を停止します。

全てのポジションを決済するという、ロスカットのような状況なので、この機能はあまり使いたくありません。どちらかというと、最大ポジション数の制限、値幅を広めにとるなどでコントロールしていきたいと思います。

マイセーフティー機能は使わない